Индикатор RSI: описание, применение, торговая стратегия

После того, как индикатор RSI установлен, в его окне по умолчанию видно только 2 уровня с отметками 30% и 70%. Средний уровень, равный 50%, дополнительно можно установить вручную в свойствах индикатора. В некоторых случаях пересечение кривой этого уровня вниз/вверх говорит о тенденции цены к снижению/повышению. Однако он имеет и недостаток – запаздывание сигналов. Также эффективность работы инструмента снижают сильные колебания цены, поскольку их анализ не заложен в его алгоритм.

• Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5.
• Стратегия «свинг» подразумевает открытие сделок на локальных откатах и коррекциях в момент основного движения цены.
• Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый „неудавшийся размах” .
• Один из проверенных осцилляторов, который позволяет предсказывать разворот тренда – это индикатор RSI.
• Если использовать период «14» в настройках индикатора RSI, то 0-е значение RSI будет значить, что цены снизились во всех 14 периодах, и не было смысла в измерении.

Целесообразнее пренебречь его показаниями до того момента, пока он не пересечет уровень в обратном направлении. Результатом публикации книги явилась возросшая популярность этого инструмента среди многих участников рынка. При трейдинге на Forex RSI применяется в платформе MetaTrader. Величина профита зависит от выбранной торговой стратегии.

Как работает индикатор RSI?

Взгляните на RSI , его кривая принимает пилообразную форму и реагирует на каждое колебание цены. А этот снимок был сделан в торговой платформе QUIK. Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке. Для того чтобы прикрепить RSI в этой программе, необходимо на графике нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Добавить график (индикатор)». Далее вы увидите такое же окошко, как и на моем рисунке. В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий.

Я не буду подробно останавливаться сейчас на дивергенциях, так как на блоге есть большая статья, посвященная этой теме. Если вы не знакомы с этим понятием, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей, перейдя вот по этой ссылке. Бывает так, что максимумы и минимумы осциллятора появляются раньше, чем ценовые максимумы (минимумы). Но это довольно слабый сигнал и я не стал бы на него полагаться.

Нахождение дивергенции на графике (подходит для торговли на дивергенции). Небольшой пример очень надёжной и эффективной точки входа + аналитика рынка по валютной паре GBPJPY. Судя по инструментам вся бычья волна от 124.1 закончилась.

В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же, буквально на следующей свече. Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.

Например, можно комбинировать его с моделями разворота японских свечей или уровнями поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления плюс RSI в зоне 70 и выше даст хороший сигнал к покупке put опциона. Положительные и отрицательные развороты – еще одна разработка Кардвелла. Он заметил, что правило прямой дивергенции соблюдается не всегда.

Он одинаково эффективно работает и на графиках валютных пар, и на графиках ценных бумаг, фондовых индексов. Это делается для того, что якобы пробой трендовой линии на графике индикатора происходит на некоторое время раньше, чем на ценовом графике. Я не сторонник таких «художеств» и считаю это полным абсурдом. Потому что никакой другой индикатор не сможет показать лучше значимый уровень поддержки-сопротивления, чем цена. Ведь не зря все эти уровни поддержки-сопротивления называют еще ценовыми уровнями.

Стратегия RSI

Простыми словами, он дает понять, в состоянии силы или слабости находится исследуемый инструмент. Основной инвестиционной стратегией торговли с привлечение RSI индикатора считается покупка финансовых активов в момент, когда RSI приближается к отметке 30. Идеальным сигналом для открытия ордера на buy в этом случае выступает пересечение RSI 30-уровневой линии снизу вверх. Надёжность сигнала кратно увеличивается, если он получен одновременно от двух независимых индикаторов. По сути, RS уже даёт необходимую трейдеру информацию о соотношении движений цены, однако делает это в не самой удобной форме. Остальная часть формулы обеспечивает значение индикатора от 0 до 100, что делает показатель нагляднее и облегчает его интерпретацию.

• Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI.
• Уровни можно установить в зависимости от истории поведения цены.
• Учитывая, что дивергенция является трендовым сигналом, при ее появлении в момент, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция, торговый сигнал лучше игнорировать.
• На этом рисунке я добавил к индикатору RSI еще несколько уровней, а также в поле «Описание», написал некоторые комментарии, которые вы также можете видеть на графике.
• С лучшим вы явно переборщили — в одиночку и без стратегии дает массу ложных сигналов.

Индикатор RSI хорошо работает в S&P 500 — вы можете искать возможности для покупки, когда 10-периодный RSI ниже 30 на S&P 500. Это означает, что когда индикатор RSI «перепродан», он открывает возможности для покупок на фондовом рынке, поскольку тенденция, вероятно, продолжится дальше. «Почему вы ждете, что индикатор RSI пересечет значение выше 60? » Что ж, в этом нет ничего «волшебного», потому что главное — концепция. Если RSI выше 50, это означает, что средний прирост больше, чем средний убыток за данный период.

Соотношение полученных значений и является показателем относительной силы. Значения индекса изменяются в диапазоне от 0 до 100. Значения сигнальных уровней по умолчанию – 30 и 70.

Нисходящий тренд

Индикатор помимо задания уровней перекупленности и перепроданности имеет два параметра — период и закрытие. Первый область показывает период, в течение которого цена продолжала падать в течение 16 дней, прежде чем RSI развернулся выше 30 и покинул область перепроданности. Трейдер, который покупает такой только потому, что RSI показывает условия перепроданности, получает убытки. «бычья дивергенция» – когда минимумы цены понижаются, но, в это же время, минимумы значений индикатора RSI повышаются.

На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике. Чаще всего трейдеры используют комбинацию нескольких индикаторов – например, RSI и MACD. Однако есть и более интересный вариант – нанесение уровней поддержки и сопротивления на основе самой линии RSI. В случае уменьшения периода количество сигналов резко возрастает, но среди них будет много ложных. Поэтому следует дополнительно отфильтровывать их с помощью других индикаторов. Если же увеличить период, количество сигналов уменьшится, однако и точность их возрастет.

Устанавливаем его в настройках и возвращаемся на рабочий интервал. Принцип открытия сделок такой же – при пересечении индексом сигнального уровня при выходе из зон перекупленности и перепроданности. Цифра означает количество свечей, на основе которых рассчитывается текущее значение осциллятора.

Такой же метод используется и в скользящих средних. Соответственно, чем выше период расчета индикатора, тем он точнее. Нет гарантии, что после ее формирования тут же последует индикатор rsi разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно.

4. Графические фигуры и линии тренда на RSI

Также можно было бы предположить, что передо мной начало нового сильного растущего тренда. Но в соответствии с теорией Кардвелла рост может оказаться локальной коррекцией продолжающегося нисходящего тренда. Потому не рискую и закрываю сделку при первом же признаке разворота. Нисходящий тренд цены пробил сильный уровень сопротивления. Уменьшив масштаб, можно увидеть, что столь сильно цена не падала уже больше 10 дней.

• Однако руководствоваться только сигналами нецелесообразно.
• Уровни при этом определяются посредством наблюдения за конкретным активом и подбираются в соответствии с балансом качество/количество сигналов.
• Аналогично, если RSI находится у значения 70 и продолжает движение вверх, это означает, что цена скоро упадет и стоит готовиться к продаже.

Индикатор RSI имеет множество вариантов применения в торговле. Более чем за 40 лет было придумано десятки способов использования. Чуть ниже мы рассмотрим торговые стратегии, основанные только на одном RSI. Период влияет на скорость реагирования RSI относительно текущей ситуации.

История и краткая характеристика RSI

При значениях 80−20, индикатор крайне редко подходит к этим уровням. Поэтому для первого случая подойдет RSI с более коротким периодом, а для второго этот период придется немного подправить в сторону увеличения. В противном случае мы рискуем получить повышенное число ложных сигналов. А настроек у индикатора всего одна — это число периодов. По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Но важно понимать, что индикатор создавался под фондовый рынок и для дневных графиков.

RSI описание

Это проблемы, в первую очередь связанные с вашей торговой психологией и торговым процессом. Ваш процент прибылей и процент убытков также будут определяться вашей стратегией выхода, вашей торговой дисциплинойи вашей способностью объективно анализировать свои результаты. Чаще всего дивергенция терпит неудачу на рынках с сильным трендом. Если вы совершите слишком много сделок с дивергенцией при сильном тренде, вы потеряете много денег. Поэтому убедитесь, что у вас есть надежный план управления капиталом.

Стратегия работает на покупку и продажу базируется на ряде правил. О слабости нисходящего тренда говорят, если падение цены до очередного минимума не поддерживается динамикой индикатора. Finviz предоставляет исчерпывающую информацию для анализа рынка ценных бумаг как для внутридневной, так и для долгосрочной торговли.

Чем больше период, тем плавнее и медленнее индекс реагирует на изменение цены и тем меньше он дает сигналов на открытие сделки. С уменьшением периода увеличивается чувствительность индикатора, но также растет и количество ложных сигналов. Задача трейдера – подобрать такой период на истории котировок, при котором соотношение частоты сигналов и их результативности было бы оптимальным. https://g-forex.net/ Это отличный инструмент, который вы можете бесплатно скачать и использовать без ограничений. Учитывайте, что сам по себе он не даст каких-то особых результатов, но совместно с уровнями поддержки/ сопротивления и Фибоначчи вы можете создать мощную торговую стратегию. Итак, хитрость заключается в том, чтобы найти истинный уровень RSI, от которого цена отскакивает.